Projektstudium: Frühwarnsysteme für die Aktienallokation
Über die KSW Vermögensverwaltung AG
Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter betreut die KSW vermögende Privatkunden, gemeinnützige Einrichtungen sowie institutionelle Anleger. Mit Sitz in Nürnberg gehört die KSW zu den größten unabhängigen Finanzportfolioverwaltern in Deutschland und wurde bereits zum vierten Mal in Folge vom „Elite Report“ und Handelsblatt ausgezeichnet (mehr unter www.ksw-vermoegen.de).
Über das Projektstudium
Das Portfoliomanagement bei der KSW basiert vornehmlich auf Multi-Asset-Strategien mit dem Aktienmarktrisiko als dominierender Risikofaktor im Portfolio. Die vorausschauende Steuerung der Aktienquote hat damit eine erheblich Bedeutung. Das frühzeitige Antizipieren von Verlustrisiken durch „Frühwarnsysteme“ gehört generell zur Königsklasse im Asset Management. Im Rahmen eines Projektes (Voll- oder Teilzeit, Startzeitpunkt ab August 2018) sollen 2-4 Studenten Arten und Umsetzungsmöglichkeiten von solchen „Frühwarnsystemen“ analysieren und entwickeln:
- Identifikation und Analyse von (empirischen) Studien sowie bereits in der Praxis vorhandenen Modelle
- Konzeption eines eigenen Modells (z.B. Markov-Switching-Modelle)
- Simulation des Modells